量化投資是一種使用數(shù)據(jù)和模型算法來(lái)進(jìn)行投資決策的投研方法。近年來(lái)，業(yè)內(nèi)一直在探索將主動(dòng)選股和量化投資有機(jī)結(jié)合，越來(lái)越多的主動(dòng)基金引入量化策略，依靠量化模型在全市場(chǎng)范圍內(nèi)選股，追求獲取“股票市場(chǎng)的β收益+量化選股的α收益”。據(jù)悉，廣發(fā)基金于5月6日至5月23日發(fā)行廣發(fā)智選啟航）。
廣發(fā)智選啟航擬任基金經(jīng)理為李育鑫。資料顯示，李育鑫是統(tǒng)計(jì)學(xué)博士，2019年加入廣發(fā)基金，曾任量化研究員，現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理，具備扎實(shí)的數(shù)理背景與數(shù)據(jù)分析能力，熟悉機(jī)器學(xué)習(xí)算法，專注于在市場(chǎng)中尋找高勝率的阿爾法。
李育鑫認(rèn)為，主動(dòng)選股和量化投資各有所長(zhǎng)，主動(dòng)選股以深度取勝，量化投資則憑借廣泛的覆蓋和分析來(lái)總結(jié)普適性的規(guī)律?！霸诹炕顿Y中，數(shù)據(jù)源的多元化、低相關(guān)因子的充分儲(chǔ)備、模型的多樣性都非常重要，能夠提升選股模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度，更好地應(yīng)對(duì)不同的市場(chǎng)環(huán)境?！?/p>
李育鑫當(dāng)前已在管理的廣發(fā)量化多因子中引入AI選股模型，構(gòu)建了“傳統(tǒng)線性模型+機(jī)器學(xué)習(xí)模型”的雙輪驅(qū)動(dòng)框架?！癆I的核心價(jià)值在于其強(qiáng)大的信息整合與模式識(shí)別能力，尤其在價(jià)量因子挖掘與因子復(fù)合環(huán)節(jié)，AI模型能有效補(bǔ)充傳統(tǒng)方法的不足。”李育鑫表示。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月6日，廣發(fā)量化多因子近六個(gè)月和近一年的回報(bào)率分別為16.46%和36.39%，在同類型基金中排名前4%。
來(lái)源：上海證券報(bào)
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